為什麼均線策略適合Prop Firm
在所有技術指標中，均線可能是最”無聊”的。但在Prop Firm交易中，無聊恰恰是優點。
規則很清楚：均線上方做多，下方做空，沒有模糊空間。配合止損，每筆虧損都是確定的。做4H或日線級別的波段，也不需要一直盯著螢幕。外匯、指數、商品都能用。
基本設定
推薦的均線組合：
| 均線 | 作用 |
|---|---|
| 20 EMA | 短期趨勢和動態支撐/阻力 |
| 50 EMA | 中期趨勢方向 |
| 200 SMA | 長期趨勢方向（大方向參考） |
這三條線基本能覆蓋大部分交易場景。
交易規則
做多條件
- 價格在200 SMA上方（大趨勢看漲）
- 20 EMA在50 EMA上方（中短期趨勢對齊）
- 價格回撤到20 EMA或50 EMA附近
- 出現反彈訊號（看漲蠟燭形態）
- 入場做多，止損設在50 EMA下方
做空條件
反過來：價格在200 SMA下方，20 EMA在50 EMA下方，價格反彈到均線附近出現反轉訊號後做空。
出場規則
- 止盈目標：盈虧比至少1:2，或者到下一個支撐/阻力位
- 止損位：50 EMA下方（做多時）或上方（做空時）
- 盈利超過1倍止損後，把止損移到入場價保本
資訊
等待價格回撤到均線附近再入場，而不是在均線穿越時追漲殺跌。回撤入場的止損更小，盈虧比更好。
在Prop Firm中的具體操作
時間框架
推薦4H圖表作為主圖，日線圖確認大方向。日線上看200 SMA確定大方向，4H上看20/50 EMA找入場機會。如果想精確入場點，可以再看1H圖。
倉位計算
以$100,000 FTMO賬戶為例：
- 入場價到止損（50 EMA）的距離假設40點
- 每筆風險0.5%（$500）
- 倉位 = $500 / (40 × $10) = 1.25手
每週交易計劃
這種策略在4H圖上，一個品種一週大概有1-3次入場機會。如果你關注3-4個品種，一週大概3-8筆交易。
這個頻率對Prop Firm來說很合適，不會過度交易，也不會長時間沒有交易。
增強版：加入趨勢強度過濾
可以加一個ADX指標來過濾橫盤行情。ADX大於25說明趨勢明確，正常交易就行。ADX低於20一般是橫盤或弱趨勢，這時候減少交易或者乾脆不做。
這樣可以避免在震盪行情中被反覆假突破打止損。
實際例子的思路
假設EUR/USD：
- 日線：價格在200 SMA上方 → 看漲
- 4H：20 EMA在50 EMA上方 → 趨勢對齊
- 價格回撤到50 EMA附近，出現錘子線
- 入場做多，止損在50 EMA下方20-30點
- 目標盈虧比1:2
如果止損被打掉了，虧0.5%。如果到達目標，賺1%。需要贏5筆虧5筆就能盈利。實際上趨勢對齊時的勝率通常在45-55%左右，配合1:2的盈虧比是正期望的系統。
侷限性
- 橫盤行情難做，均線在橫盤時會纏繞在一起，訊號混亂
- 大幅反轉時50 EMA到入場價的距離可能比較遠，止損偏大
- 需要耐心等回撤，錯過了就只能等下一次
資訊
均線波段交易不會讓你成為”交易高手”，但它能給你一個穩定、可重複的框架。在Prop Firm考核中，穩定和紀律遠比花哨的技術重要。
延伸閱讀
- Prop Firm交易的風險管理 — 倉位計算和資金管理的詳細方法
- Supertrend指標策略 — 另一種基於ATR的趨勢跟蹤方法
- 如何通過Prop Firm考核 — 考核中的實戰策略和心態管理
- FTMO介紹 — 均線策略適合的外匯Prop Firm平臺